Asset Liability Management

Die PMS Standardsoftware von der much-net AG umfasst wesentliche Gesamtbanksteuerungs-Module für die Messung, Überwachung, Analyse und Steuerung von Risiken (z. B. Zinsänderungsrisiko) und den Erträgen, die aus dem Zusammenspiel aus beiden Bilanzseiten entstehen. Verfügbar sind Cashflow-Analysen und Cashflow-Prognosen einschließlich angenommenen Reinvestitionen ebenso wie Zinseinkommensanalysen, Fristentransformationen, Replikationsportfolios, Margenberechnungen, Deckungs- und Konditionsbeiträge, RORAC und spezielle Treasury-Ergebnis-Analysen.

Das Kreditrisiko wird anhand verschiedener Modelle einschließlich fortgeschrittener Spread-basierter Ansätze gemessen. Das PMS Limitsystem kann zur Überwachung aggregierter Risiken eingesetzt werden. Die Grundlage bilden Mark-to-Market und Mark-to-Model Bewertungen für ein breites Spektrum an Instrumenten einschließlich Sicherungsinstrumenten, die auf der Aktiv- und Passivseite anzutreffen sind.

Für die Minderung des Zinsänderungs- und Kreditrisikos bietet PMS neben der Besicherung und dem Netting auch das Hedging (Instrumente und Effektivitätsmessung) an. Die so genannten Compliance-Module zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen von Basel 2 über die Groß- und Millionenkreditverordnung bis hin zur Liquiditätsverordnung ermöglichen eine Direktbelieferung der PMS Schnittstellen zu den Aufsichtsbehörden oder externen Aufsichtsmeldesystemen. Für die Berechnung des Liquiditätsrisikos stehen neben der Cashflow-Methode, auch die Methoden Liquidity Value-at-Risk, Liquidation-Adjusted Value-at-Risk und Liquidity Spread zur Verfügung.

In PMS lassen sich Stresstests für Instruments und Portfolios durchführen, was nicht nur Standard-Stresstests wie zum Beispiel FX und Zinssatz einschließt, sondern darüber hinaus auch Stresstests im Bereich Liquidität, Rating, Volatilität, Korrelation, Inflation, Spread oder Bruttoinlandprodukt.

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