Risiko Management

PMS stellt Funktionalitäten für Marktrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie operationale Risiken zur Verfügung und unterstützt den Anwender bei der Identifizierung, Messung, Einschätzung, Auswertung, Limitierung, Verfolgung, Steuerung, Minderung, Eliminierung, Absicherung, Übertragung, Analyse, Attribution, Visualisierung, Reporting usw. von Risiken.

Das Value-at-Risk kann mit unseren Modulen nach dem Ansatz der historischen Simulation, über die strukturierte Monte Carlo Simulation sowie nach dem parametrischen Var/Covar Ansatz einschließlich Backtesting gemessen werden. Neben dem Value-at-Risk für Markt-, Adressenausfall- und Liquiditätsrisiken sind Implementierungen weiterer Modelle aus der Literatur für diese Risikobereiche verfügbar, Spread-Analysen sind hier eine unserer Stärken.

Für die Risikominderung unterstützt PMS Sicherheiten, Netting sowie Hedging Ansätze. Das System bietet dutzende standardisierte Risikokennzahlen, aber auch flexibel definierbare weitere Kennzahlen sowie Stresstests für

  • FX
  • Indizes
  • Zinsen
  • Inflation
  • Spreads
  • Volatilitäten
  • Korrelationen
  • Ratings
  • Bruttoinlandsprodukt
  • Arbeitslosenquote
  • usw.

Möchten Sie detailliertere Informationen, dann kontaktieren Sie unseren Vertrieb, Telefon: +49(0)2 28-9 11 46-0 oder E-Mail.