Intensivtraining: Quantifizierung von Kontrahentenrisiken unter Basel III (CVA)

Unter Federführung der auf Rating und Kreditmanagement spezialisierten Zeitschrift „Risiko Manager“ (www.risiko-manager.com) findet am 29. Juni 2012 ein Intensivtraining zum Thema "Quantifizierung von Kontrahentenrisiken unter Basel III (Credit Value Adjustment)" statt:

Agenda

1)     Hintergrund

2)     Aufsichtsrechtliche Herleitung

a)    Basel II und Basel III
b)    IFRS etc.
c)     MaRisk

3)     Das Kontrahentenrisiko unter Basel III

a)    CCR – Darstellung, Prozesse und Berechnungsbeispiel
b)    PFE für OTC-Derivate: Darstellung und Berechnungsbeispiele inkl. Netting, Collateral
c)     Wrong Way Risk
d)    Back Testing

4)     Von PFE zu CVA-Pricing

a)    CVA und DVA Theorie und Praxis
b)    PD’s: Real World vs. Market Implied
c)     Funding
d)    Herausforderungen bei der Implementierung
e)    Einfluss von Zentralen Kontrahenten

Neben Prof. Dr. Marcus Martin, Professor für Finanzmathematik, Stochastik und Statistik an der Hochschule Darmstadt (www.h-da.de), wird auch unser Senior Consultant Risk Management, Carsten Bergmann einen Vortrag halten, in dem es schwerpunktmäßig um die Berechnungsbeispiele und Prozesse zu den folgenden Themen geht:

  •  Central Counterparty (CCP): Beschreibung, Umfeld und Prozesse einschl. Beispiel
  • Credit Value Adjustment – Risikokapitalunterlegung: Internes Modell versus Standardansatz einschl. Berechnungsbeispiele
  • Herausforderungen bei der Implementierung

 

Veranstaltungsort

Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1
50933 Köln

 

Da das Seminar auf 15 Personen beschränkt ist, sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Teilnahme unter www.risiko-manager-trainings.com.

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